Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,45 % -0,58 % -4,70 % -1,24 % 6,08 % 14,80 % 16,36 % 67,06 % - -
Categoria 1,82 % 0,03 % -2,93 % -0,02 % 7,35 % 14,35 % 15,02 % 60,04 % 53,96 % 158,23 %
Delta -0,37 % -0,61 % -1,76 % -1,22 % -1,26 % 0,45 % 1,35 % 7,02 % - -
Benchmark* 2,14 % 0,29 % -3,55 % 0,46 % 7,50 % 16,24 % 16,31 % 70,53 % 71,47 % 200,38 %
Delta -0,69 % -0,87 % -1,14 % -1,70 % -1,42 % -1,44 % 0,05 % -3,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % 31,39 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 1,89 % 4,16 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,86 % -1,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,18 % 20,44 % -
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 2,50 % 2,03 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 1,17 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 11,16 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,39 % -22,90 % -
Tempo di recupero 95 j 273 j -
DSR 6,78 % 10,13 % -
Sortino 2,08 1,74 -
VAR 95 -2,32 % -2,44 % -
VAR 99 -2,45 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 1,24 -
TEV 3,07 % 2,33 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,91 0,99 -
Indice Omega 1,50 1,55 -
Reattività
Beta 0,93 0,97 -
R² 93,00 97,43 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,90 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,29 -
Kurtosis -0,54 7,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR