Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -1,56 % 1,32 % 4,81 % 14,62 % 18,29 % 21,01 % 75,77 % - -
Categoria 0,39 % -1,31 % 1,30 % 3,82 % 12,81 % 16,11 % 17,22 % 65,55 % 61,76 % 166,92 %
Delta -0,28 % -0,25 % 0,02 % 0,99 % 1,81 % 2,18 % 3,79 % 10,22 % - -
Benchmark* 0,37 % -1,49 % 1,43 % 4,67 % 14,93 % 18,57 % 19,49 % 77,42 % 81,19 % 211,28 %
Delta -0,25 % -0,06 % -0,12 % 0,14 % -0,31 % -0,29 % 1,52 % -1,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,29 % 31,78 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,59 % 4,51 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,57 % -0,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,48 % 19,61 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 4,84 % 2,74 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 2,61 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 10,67 % 14,52 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,40 % -22,67 % -
Tempo di recupero 95 j 273 j -
DSR 6,22 % 10,25 % -
Sortino 3,12 1,64 -
VAR 95 -2,08 % -2,63 % -
VAR 99 -2,61 % -7,00 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,16 -
TEV 3,74 % 3,51 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 1,80 1,55 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
R² 89,41 94,41 -
Beta bull 0,85 0,92 -
Beta bear 0,84 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,10 -
Kurtosis -0,42 5,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR