Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 4,82 % -5,75 % -17,05 % -9,60 % -14,75 % 4,59 % - - -
Categoria 0,78 % 4,01 % -5,74 % -16,11 % -9,01 % -13,50 % 1,93 % 18,67 % 76,88 % 113,04 %
Delta 0,17 % 0,81 % 0,00 % -0,94 % -0,59 % -1,25 % 2,66 % - - -
Benchmark* 0,92 % 4,72 % -5,72 % -16,54 % -8,74 % -13,90 % 4,44 % 25,53 % 95,42 % 144,19 %
Delta 0,04 % 0,10 % -0,02 % -0,51 % -0,86 % -0,84 % 0,15 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,80 % - - - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 3,76 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,71 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,88 % - -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,73 % - -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,83 % - -
Rischio
Volatilità 15,23 % - -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,83 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,60 % - -
Sortino 0,33 - -
VAR 95 -3,63 % - -
VAR 99 -6,72 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 - -
TEV 2,15 % - -
Information ratio (IR) -0,39 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,11 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
98,03 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -0,19 - -
Kurtosis 1,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR