Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % 1,08 % 4,15 % 1,67 % -9,85 % -4,68 % -19,47 % - - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,36 % 0,92 % 0,46 % 2,14 % -5,24 % -2,45 % -24,01 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,15 % 1,60 % 0,21 % 2,60 % -3,85 % -0,79 % -27,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,47 % - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -40,03 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,69 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,87 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta -25,79 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -29,71 % - -
Rischio
Volatilità 22,01 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -32,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,79 % - -
Sortino -1,43 - -
VAR 95 -4,34 % - -
VAR 99 -8,76 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 - -
TEV 18,69 % - -
Information ratio (IR) -1,59 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 1,20 - -
Indice Omega 0,67 - -
Reattività
Beta 0,71 - -
33,77 - -
Beta bull 0,42 - -
Beta bear 0,59 - -
Asimmetria
Skewness 0,27 - -
Kurtosis 0,67 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR