Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,20 % -0,89 % 1,41 % 1,33 % 0,46 % 1,26 % 8,00 % - -
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,10 % -0,61 % -2,45 % 1,04 % -2,91 % -5,09 % -5,71 % -5,93 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,10 % -0,61 % -2,45 % 1,04 % -2,91 % -5,09 % -5,71 % -5,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,01 % 8,92 % - - - - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 1,30 % -3,69 % - - - - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 1,30 % -3,69 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,83 % 2,66 % -
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,82 % -1,77 % -
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,82 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 3,81 % 4,76 % -
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,16 % -5,81 % -
Tempo di recupero 161 j - -
DSR 2,85 % 3,48 % -
Sortino -0,41 -0,06 -
VAR 95 -0,95 % -1,16 % -
VAR 99 -1,16 % -1,74 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,04 -
TEV 5,63 % 5,86 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,31 -
Up Capture Ratio -0,04 0,24 -
Down Capture Ratio -0,15 0,09 -
Indice Omega 0,88 0,98 -
Reattività
Beta -0,32 0,24 -
R² 7,24 5,85 -
Beta bull -1,09 0,08 -
Beta bear -0,39 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,25 -
Kurtosis -0,17 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD