Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -6,38 % -8,22 % -0,24 % -0,86 % 15,62 % 37,99 % 117,80 % - -
Categoria 0,23 % -0,24 % 0,16 % 1,90 % 7,16 % 11,91 % 11,61 % 52,44 % 35,19 % 109,42 %
Delta 0,66 % -6,14 % -8,38 % -2,14 % -8,02 % 3,72 % 26,38 % 65,36 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 59,82 % 6,28 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 54,18 % -10,26 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 52,76 % -19,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,52 % 30,27 % -
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 38,07 % 16,79 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 33,37 % 11,64 % -
Rischio
Volatilità 33,33 % 29,84 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -22,63 % -36,64 % -
Tempo di recupero 72 j 496 j -
DSR 21,06 % 20,27 % -
Sortino 2,40 1,35 -
VAR 95 -9,03 % -5,64 % -
VAR 99 -11,42 % -11,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,92 -
TEV 29,44 % 25,87 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,45 -
Up Capture Ratio 1,75 1,32 -
Down Capture Ratio 0,81 1,02 -
Indice Omega 1,73 1,42 -
Reattività
Beta 1,65 1,15 -
R² 26,07 25,26 -
Beta bull 2,25 0,89 -
Beta bear 2,49 1,35 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,59 -
Kurtosis 0,20 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR