Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,93 % -1,33 % 2,21 % 18,47 % 22,99 % 27,41 % 59,18 % - -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,22 % -0,61 % -2,59 % 0,70 % 1,03 % 9,09 % 10,87 % -0,22 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,23 % -0,69 % -3,22 % -0,46 % -1,04 % 6,74 % 8,55 % -12,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,96 % 21,07 % - - - - - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -0,75 % -6,09 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,77 % -11,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,03 % 16,70 % -
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 11,94 % 1,17 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 9,79 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 9,28 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -4,95 % -19,10 % -
Tempo di recupero 45 j 410 j -
DSR 4,35 % 9,39 % -
Sortino 6,44 1,48 -
VAR 95 -1,63 % -2,07 % -
VAR 99 -1,97 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,06 -
TEV 7,46 % 8,00 % -
Information ratio (IR) 1,31 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,79 0,71 -
Down Capture Ratio 0,33 0,59 -
Indice Omega 2,63 1,50 -
Reattività
Beta 0,62 0,74 -
R² 57,73 71,26 -
Beta bull 0,71 0,70 -
Beta bear 0,68 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -1,54 -
Kurtosis -0,23 9,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR