Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,84 % -4,58 % -0,18 % 8,68 % 16,05 % 14,12 % 67,82 % - -
Categoria -0,20 % -0,52 % -2,99 % -0,16 % 7,13 % 14,12 % 13,30 % 57,89 % 54,31 % 157,71 %
Delta -0,50 % -0,32 % -1,59 % -0,02 % 1,55 % 1,94 % 0,82 % 9,93 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta -0,16 % 0,12 % -0,62 % -0,26 % 1,83 % 0,45 % 0,10 % 0,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,87 % 35,37 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta -0,83 % 8,14 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,85 % 2,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,04 % 21,15 % -
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 1,36 % 2,74 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 0,03 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 11,74 % 14,84 % -
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,54 % -23,52 % -
Tempo di recupero 169 j 277 j -
DSR 7,06 % 10,36 % -
Sortino 1,83 1,77 -
VAR 95 -2,50 % -2,53 % -
VAR 99 -2,74 % -7,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 1,24 -
TEV 2,47 % 2,05 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,10 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,44 1,56 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
R² 95,59 98,11 -
Beta bull 1,02 1,02 -
Beta bear 0,88 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,20 -
Kurtosis -0,60 7,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR