Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,13 % -1,65 % 3,83 % 5,76 % 0,65 % 23,17 % 33,01 % - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta -0,15 % 0,80 % -0,30 % 1,74 % 1,59 % 0,38 % 6,16 % 16,93 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta -0,07 % 0,06 % -0,70 % -1,54 % -2,43 % -0,09 % -2,74 % -2,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,87 % 20,93 % -15,07 % 35,05 % - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta 7,24 % 6,85 % 1,02 % 11,94 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,35 % 1,44 % -1,99 % 3,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,87 % 8,36 % -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta 7,24 % 4,62 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -2,35 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 11,81 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -9,00 % -18,20 % -
Tempo di recupero 72 j 701 j -
DSR 7,04 % 9,36 % -
Sortino 2,87 0,65 -
VAR 95 -2,47 % -3,42 % -
VAR 99 -3,96 % -3,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,43 -
TEV 1,64 % 1,80 % -
Information ratio (IR) -1,43 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,84 1,20 -
Reattività
Beta 1,03 1,02 -
98,17 98,43 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 1,03 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,13 -
Kurtosis 0,80 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR