Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,76 % -1,09 % -2,54 % 2,43 % 10,88 % 10,90 % 66,86 % - -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,54 % 0,36 % -1,55 % -2,17 % -3,39 % -2,26 % -1,49 % 17,92 % - -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,19 % -0,91 % -1,01 % -3,52 % -5,16 % -6,95 % -5,75 % -1,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,57 % 20,11 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 10,92 % 3,58 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,50 % -6,11 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,88 % 20,18 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -0,41 % 5,10 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -5,06 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 10,66 % 12,28 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -8,39 % -17,04 % -
Tempo di recupero 48 j 128 j -
DSR 6,38 % 8,21 % -
Sortino 1,38 2,12 -
VAR 95 -2,04 % -2,21 % -
VAR 99 -2,98 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 1,42 -
TEV 4,17 % 5,22 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,87 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,93 -
Indice Omega 1,35 1,59 -
Reattività
Beta 0,96 0,88 -
R² 84,83 83,39 -
Beta bull 1,13 0,92 -
Beta bear 0,81 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,83 -
Kurtosis 0,07 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR