Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,15 % 0,04 % 3,19 % 9,40 % 2,63 % 8,36 % - - -
Categoria -1,03 % -2,41 % -1,34 % 0,75 % -2,08 % 0,18 % -0,79 % -3,43 % 111,04 % 48,45 %
Delta 1,49 % 3,56 % 1,38 % 2,44 % 11,48 % 2,45 % 9,15 % - - -
Benchmark* -0,98 % -2,38 % -4,74 % 0,59 % -7,87 % -0,22 % -5,03 % 0,56 % 92,95 % 71,31 %
Delta 1,44 % 3,54 % 4,78 % 2,60 % 17,27 % 2,86 % 13,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,97 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,33 % 11,34 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta 7,82 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,46 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,67 % - -
Categoria 8,12 % 1,96 % 10,96 %
Delta 4,55 % - -
Benchmark* 7,20 % 4,20 % 12,12 %
Delta 5,48 % - -
Rischio
Volatilità 13,51 % - -
Volatilità Categoria 12,15 % 15,08 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 16,63 % 19,33 %
Max drawdown -14,38 % - -
Tempo di recupero 234 j - -
DSR 8,58 % - -
Sortino 1,07 - -
VAR 95 -2,64 % - -
VAR 99 -3,31 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 - -
TEV 15,39 % - -
Information ratio (IR) 0,36 - -
Up Capture Ratio 0,39 - -
Down Capture Ratio 0,11 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,36 - -
13,80 - -
Beta bull 0,52 - -
Beta bear 0,50 - -
Asimmetria
Skewness 0,19 - -
Kurtosis -0,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR