Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -1,79 % 1,25 % -0,45 % -9,32 % -6,16 % 0,44 % - - -
Categoria -0,12 % 1,14 % 4,38 % 11,97 % 1,55 % 5,93 % 5,74 % 10,05 % 72,56 % 69,52 %
Delta -0,39 % -2,92 % -3,13 % -12,43 % -10,88 % -12,10 % -5,30 % - - -
Benchmark* 0,05 % 1,89 % 3,31 % 5,86 % -3,50 % 1,08 % -1,02 % 17,16 % 51,18 % 76,67 %
Delta -0,56 % -3,67 % -2,06 % -6,31 % -5,83 % -7,24 % 1,46 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,97 % - - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,77 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,46 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,54 % - -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -6,10 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -1,98 % - -
Rischio
Volatilità 16,68 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -14,65 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,47 % - -
Sortino -0,71 - -
VAR 95 -3,31 % - -
VAR 99 -8,60 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 17,53 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 0,19 - -
Down Capture Ratio 0,27 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,45 - -
23,28 - -
Beta bull 0,49 - -
Beta bear 0,78 - -
Asimmetria
Skewness -0,93 - -
Kurtosis 2,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR