Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -1,69 % -1,02 % 6,07 % -2,49 % 7,34 % 5,62 % - - -
Categoria -0,87 % -4,71 % -5,62 % -0,93 % -3,60 % 1,07 % 1,53 % 12,61 % 42,68 % 46,33 %
Delta 1,03 % 3,02 % 4,61 % 7,01 % 1,11 % 6,27 % 4,09 % - - -
Benchmark* -0,88 % -5,65 % -6,45 % -4,64 % -3,73 % 0,10 % 0,43 % 8,51 % 45,90 % 79,15 %
Delta 1,05 % 3,95 % 5,43 % 10,72 % 1,24 % 7,24 % 5,19 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo - - - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 % 30,59 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,17 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -7,40 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -10,75 % - -
Rischio
Volatilità 13,15 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -14,38 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,67 % - -
Sortino -0,07 - -
VAR 95 -2,64 % - -
VAR 99 -3,20 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 - -
TEV 14,53 % - -
Information ratio (IR) -0,74 - -
Up Capture Ratio 0,32 - -
Down Capture Ratio 0,32 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,39 - -
16,33 - -
Beta bull 0,62 - -
Beta bear 0,35 - -
Asimmetria
Skewness 0,39 - -
Kurtosis -0,42 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR