Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,41 % -3,28 % 2,59 % -6,04 % -5,31 % 14,62 % 11,52 % 53,24 % - -
Categoria -0,70 % -1,25 % 2,45 % -2,10 % 4,12 % 12,96 % 12,95 % 39,34 % 18,64 % 98,90 %
Delta -2,71 % -2,03 % 0,15 % -3,94 % -9,42 % 1,66 % -1,43 % 13,90 % - -
Benchmark* -1,04 % -0,99 % 3,99 % 2,99 % 13,47 % 17,65 % 20,06 % 68,13 % 77,62 % 178,63 %
Delta -2,37 % -2,29 % -1,40 % -9,03 % -18,78 % -3,03 % -8,54 % -14,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,99 % 16,97 % - - - - - -
Categoria 7,71 % 5,76 % 6,93 % -18,10 % 18,68 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 2,27 % 11,21 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 2,92 % -9,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,26 % 14,18 % -
Categoria 14,89 % 10,89 % 3,74 %
Delta 1,37 % 3,29 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -2,89 % -4,44 % -
Rischio
Volatilità 15,45 % 18,27 % -
Volatilità Categoria 11,78 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -14,79 % -27,77 % -
Tempo di recupero - 251 j -
DSR 9,69 % 13,16 % -
Sortino 1,47 0,86 -
VAR 95 -3,39 % -3,96 % -
VAR 99 -4,63 % -8,03 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,62 -
TEV 13,16 % 12,10 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,78 0,96 -
Down Capture Ratio 0,69 1,05 -
Indice Omega 1,39 1,28 -
Reattività
Beta 0,81 1,05 -
R² 29,06 56,31 -
Beta bull 0,75 1,03 -
Beta bear 1,57 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,84 -
Kurtosis -0,23 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR