Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 2,37 % 5,43 % -0,96 % 9,26 % 19,54 % 10,88 % 162,23 % - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,15 % 0,73 % 3,81 % -2,64 % -5,63 % 6,00 % -4,13 % 111,70 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,13 % 0,14 % 2,47 % -4,96 % -9,18 % 1,13 % -10,18 % 90,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,19 % 40,95 % - - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 31,54 % 24,43 % - - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 30,12 % 14,73 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,06 % 35,95 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -5,38 % 22,48 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -10,10 % 17,33 % -
Rischio
Volatilità 26,61 % 20,47 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -13,25 % -13,25 % -
Tempo di recupero 92 j 92 j -
DSR 16,48 % 12,04 % -
Sortino 0,43 2,75 -
VAR 95 -4,79 % -4,47 % -
VAR 99 -6,37 % -6,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 1,62 -
TEV 21,65 % 16,02 % -
Information ratio (IR) -0,47 1,08 -
Up Capture Ratio 1,26 1,26 -
Down Capture Ratio 1,70 0,85 -
Indice Omega 1,18 1,77 -
Reattività
Beta 1,63 0,98 -
R² 39,66 38,80 -
Beta bull 1,91 1,24 -
Beta bear 2,03 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,22 -
Kurtosis 0,03 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR