Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,52 % -1,66 % 2,18 % 3,45 % 16,39 % 23,02 % 41,22 % - -
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta 0,10 % -0,25 % 0,34 % 2,23 % -7,77 % 8,51 % 9,52 % 1,25 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,25 % -0,11 % 0,43 % 1,91 % -8,43 % 6,15 % 5,43 % -11,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,92 % -10,65 % - - - - - -
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 11,16 % -16,23 % - - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 6,20 % -18,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,53 % 10,72 % -
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 10,09 % -0,80 % -
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 5,55 % -4,52 % -
Rischio
Volatilità 14,20 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -5,25 % -21,65 % -
Tempo di recupero 111 j 400 j -
DSR 7,36 % 11,75 % -
Sortino 3,33 0,67 -
VAR 95 -2,40 % -3,61 % -
VAR 99 -3,38 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,47 -
TEV 10,50 % 10,55 % -
Information ratio (IR) 0,53 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,95 0,92 -
Down Capture Ratio 0,71 1,00 -
Indice Omega 1,78 1,21 -
Reattività
Beta 0,80 1,03 -
R² 48,24 60,33 -
Beta bull 1,03 1,18 -
Beta bear 0,43 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,63 -0,48 -
Kurtosis 0,46 1,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR