Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,48 % 0,61 % 0,46 % -0,87 % 0,00 % 3,16 % - - -
Categoria 0,60 % 0,18 % -5,15 % -3,01 % -1,43 % 0,00 % 2,17 % 11,10 % 42,66 % 47,84 %
Delta -0,29 % 0,30 % 5,75 % 3,47 % 0,55 % 0,00 % 0,99 % - - -
Benchmark* 0,82 % -0,71 % -7,47 % -7,94 % -1,52 % 0,00 % 0,51 % 5,53 % 46,03 % 81,04 %
Delta -0,51 % 1,19 % 8,07 % 8,40 % 0,64 % 0,00 % 2,65 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,16 % - - - - - - -
Categoria 2,17 % -2,31 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 0,99 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,65 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,66 % - -
Categoria 10,56 % 5,88 % 9,39 %
Delta -12,22 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -15,58 % - -
Rischio
Volatilità 12,32 % - -
Volatilità Categoria 11,64 % 15,14 % 20,29 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -11,01 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,04 % - -
Sortino -0,60 - -
VAR 95 -3,06 % - -
VAR 99 -3,47 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 - -
TEV 14,26 % - -
Information ratio (IR) -1,09 - -
Up Capture Ratio 0,25 - -
Down Capture Ratio 0,35 - -
Indice Omega 0,90 - -
Reattività
Beta 0,36 - -
15,31 - -
Beta bull 0,43 - -
Beta bear 0,47 - -
Asimmetria
Skewness -0,04 - -
Kurtosis -0,51 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR