Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -5,47 % -5,13 % 4,89 % 0,57 % 25,11 % 24,90 % 27,72 % - -
Categoria -0,65 % -3,79 % -4,84 % -2,57 % -5,25 % 14,44 % 21,17 % 54,37 % 67,00 % 123,17 %
Delta 0,87 % -1,68 % -0,30 % 7,46 % 5,82 % 10,67 % 3,73 % -26,65 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,56 % 1,45 % 1,14 % 3,07 % 18,01 % 26,69 % 42,95 % 46,36 % 121,70 %
Delta 0,08 % -6,04 % -6,58 % 3,75 % -2,50 % 7,10 % -1,79 % -15,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,01 % 3,16 % - - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -22,46 % 0,41 % - - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,21 % 2,65 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,54 % 10,76 % -
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 8,66 % -6,65 % -
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 8,49 % -2,38 % -
Rischio
Volatilità 14,75 % 13,33 % -
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -13,46 % -13,46 % -
Tempo di recupero 105 j 105 j -
DSR 7,23 % 8,66 % -
Sortino 4,08 0,92 -
VAR 95 -2,31 % -3,01 % -
VAR 99 -3,22 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,60 -
TEV 26,28 % 19,42 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,07 0,19 -
Down Capture Ratio -0,54 -0,04 -
Indice Omega 1,87 1,24 -
Reattività
Beta -0,17 0,11 -
R² 4,66 1,80 -
Beta bull 0,32 0,21 -
Beta bear -0,59 0,12 -
Asimmetria
Skewness 0,69 0,12 -
Kurtosis 0,70 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR