Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,07 % -0,17 % 5,67 % 0,82 % 2,26 % 2,11 % - - -
Categoria 0,63 % 0,69 % 2,23 % 15,64 % 1,10 % 3,94 % 1,71 % 8,68 % 73,81 % 69,09 %
Delta -1,05 % -0,62 % -2,40 % -9,97 % -0,28 % -1,68 % 0,40 % - - -
Benchmark* 0,57 % 0,51 % 1,17 % 9,66 % -0,85 % 0,41 % -2,36 % 16,73 % 54,38 % 76,76 %
Delta -0,99 % -0,43 % -1,34 % -3,99 % 1,67 % 1,84 % 4,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,16 % - - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 0,97 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,65 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,79 % - -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta 1,21 % - -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 5,34 % - -
Rischio
Volatilità 14,23 % - -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -11,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,02 % - -
Sortino -0,20 - -
VAR 95 -3,47 % - -
VAR 99 -5,73 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 - -
TEV 17,61 % - -
Information ratio (IR) 0,30 - -
Up Capture Ratio 0,24 - -
Down Capture Ratio 0,17 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,33 - -
16,84 - -
Beta bull 0,19 - -
Beta bear 0,60 - -
Asimmetria
Skewness -0,69 - -
Kurtosis 0,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR