Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -0,01 % -3,13 % -4,46 % 5,51 % 11,08 % 17,84 % 92,37 % 100,06 % 186,11 %
Categoria -0,23 % -0,28 % -1,95 % -3,29 % 6,78 % 9,63 % 15,40 % 67,95 % 63,10 % 134,31 %
Delta -0,22 % 0,28 % -1,18 % -1,17 % -1,27 % 1,44 % 2,44 % 24,42 % 36,96 % 51,80 %
Benchmark* -1,28 % -0,59 % -5,23 % -5,01 % 3,41 % 10,36 % 18,98 % 94,55 % 127,25 % 212,52 %
Delta 0,83 % 0,58 % 2,10 % 0,55 % 2,10 % 0,71 % -1,15 % -2,18 % -27,19 % -26,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,48 % 20,24 % 25,51 % -13,95 % 27,32 % -5,49 % 28,93 % -16,63 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 6,10 % 9,98 % 7,40 % -0,66 % -1,46 % -3,98 % 4,39 % -1,85 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -4,04 % 1,91 % -6,82 % -4,85 % 2,70 % 1,31 % -0,85 % -2,78 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,20 % 25,18 % 15,99 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 1,81 % 5,91 % 4,80 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta -2,36 % -1,13 % -3,35 %
Rischio
Volatilità 13,85 % 14,79 % 16,31 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,46 % -15,65 % -27,50 %
Tempo di recupero 46 j 53 j 543 j
DSR 9,12 % 10,10 % 11,79 %
Sortino 1,88 2,21 1,18
VAR 95 -2,92 % -2,92 % -3,11 %
VAR 99 -5,84 % -5,84 % -6,27 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 1,51 0,85
TEV 4,00 % 4,50 % 4,65 %
Information ratio (IR) -0,59 -0,25 -0,72
Up Capture Ratio 0,86 0,90 0,87
Down Capture Ratio 0,85 0,87 0,90
Indice Omega 1,57 1,69 1,38
Reattività
Beta 0,86 0,88 0,88
R² 94,12 92,43 93,71
Beta bull 0,88 0,84 0,84
Beta bear 0,86 0,91 0,89
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,00 -1,14
Kurtosis 1,01 3,42 4,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR