Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,12 % 2,13 % 4,03 % 12,24 % 19,72 % 21,11 % 50,87 % - -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta -0,46 % 0,13 % 0,16 % -0,25 % -0,13 % 3,11 % 4,08 % -15,39 % - -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta -0,46 % -0,03 % -0,06 % -1,16 % -1,66 % 0,63 % 1,63 % -27,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,06 % 19,36 % - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -3,77 % -7,91 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,79 % -13,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,74 % 13,51 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 5,09 % -3,36 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 2,87 % -6,14 % -
Rischio
Volatilità 10,90 % 13,09 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,05 % -21,50 % -
Tempo di recupero 44 j 426 j -
DSR 6,13 % 9,41 % -
Sortino 3,21 1,14 -
VAR 95 -2,11 % -2,35 % -
VAR 99 -2,76 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 0,82 -
TEV 4,00 % 4,62 % -
Information ratio (IR) 0,72 -1,33 -
Up Capture Ratio 0,93 0,81 -
Down Capture Ratio 0,79 0,88 -
Indice Omega 1,82 1,39 -
Reattività
Beta 0,89 0,84 -
R² 87,89 90,75 -
Beta bull 0,91 0,81 -
Beta bear 1,01 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,35 -
Kurtosis -0,60 8,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR