Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,67 % 2,05 % 9,52 % 11,46 % 8,58 % 12,68 % 46,45 % - -
Categoria -0,08 % -0,14 % 0,87 % 0,79 % 3,52 % 5,19 % 6,77 % 16,90 % 14,67 % 28,25 %
Delta 0,10 % 0,81 % 1,17 % 8,73 % 7,94 % 3,39 % 5,91 % 29,55 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,14 % 0,87 % 0,79 % 3,52 % 5,19 % 6,77 % 16,90 % 14,67 % 28,25 %
Delta 0,10 % 0,81 % 1,17 % 8,73 % 7,94 % 3,39 % 5,91 % 29,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,15 % 19,56 % - - - - - -
Categoria 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta 9,82 % 14,28 % - - - - - -
Benchmark* 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta 9,82 % 14,28 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,71 % 12,80 % -
Categoria 6,93 % 5,15 % 2,75 %
Delta 3,78 % 7,65 % -
Benchmark* 6,93 % 5,15 % 2,75 %
Delta 3,78 % 7,65 % -
Rischio
Volatilità 7,47 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Max drawdown -4,94 % -6,55 % -
Tempo di recupero 146 j 155 j -
DSR 4,68 % 4,47 % -
Sortino 1,85 2,23 -
VAR 95 -1,53 % -1,53 % -
VAR 99 -2,57 % -2,57 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 1,39 -
TEV 7,52 % 6,59 % -
Information ratio (IR) 0,52 1,17 -
Up Capture Ratio 0,87 1,15 -
Down Capture Ratio 0,18 0,30 -
Indice Omega 1,58 1,62 -
Reattività
Beta 0,47 0,82 -
R² 5,36 17,06 -
Beta bull -0,67 0,71 -
Beta bear 1,53 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,11 -
Kurtosis 0,94 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia