Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % -0,83 % -2,65 % -0,37 % 4,95 % 11,59 % 9,91 % 58,48 % - -
Categoria -0,19 % -0,51 % -2,98 % -0,15 % 7,14 % 14,14 % 13,32 % 57,91 % 54,34 % 157,75 %
Delta -0,80 % -0,32 % 0,33 % -0,22 % -2,19 % -2,54 % -3,41 % 0,57 % - -
Benchmark* -0,54 % -0,96 % -3,96 % 0,08 % 6,85 % 15,61 % 14,02 % 66,86 % 71,83 % 198,75 %
Delta -0,45 % 0,13 % 1,31 % -0,45 % -1,89 % -4,01 % -4,11 % -8,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,99 % 28,10 % - - - - - -
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 1,31 % 0,85 % - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,27 % -4,40 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,62 % 19,00 % -
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta -3,07 % 0,58 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -4,39 % -1,94 % -
Rischio
Volatilità 11,50 % 13,83 % -
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -8,48 % -20,68 % -
Tempo di recupero 95 j 256 j -
DSR 7,16 % 9,52 % -
Sortino 1,19 1,70 -
VAR 95 -2,52 % -2,52 % -
VAR 99 -2,81 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 1,17 -
TEV 2,64 % 3,55 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,92 0,93 -
Down Capture Ratio 1,02 0,96 -
Indice Omega 1,29 1,50 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
R² 94,85 94,06 -
Beta bull 1,03 0,95 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,86 -
Kurtosis -0,21 4,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR