Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -1,19 % -0,67 % 2,82 % 8,68 % 11,02 % 13,97 % 76,54 % 63,18 % -
Categoria 0,41 % -1,29 % 1,31 % 3,84 % 12,82 % 16,12 % 17,23 % 65,56 % 61,78 % 166,94 %
Delta -0,03 % 0,10 % -1,98 % -1,01 % -4,14 % -5,11 % -3,27 % 10,98 % 1,41 % -
Benchmark* 0,37 % -1,49 % 1,43 % 4,67 % 14,93 % 18,57 % 19,49 % 77,42 % 81,19 % 211,28 %
Delta 0,01 % 0,30 % -2,10 % -1,84 % -6,25 % -7,56 % -5,53 % -0,87 % -18,01 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,99 % 22,07 % 23,94 % -21,18 % 30,36 % - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 13,29 % -5,20 % 4,36 % -5,19 % -2,44 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,27 % -10,43 % 1,84 % -6,29 % -6,65 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,77 % 20,15 % 11,47 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta -1,87 % 3,28 % 0,81 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -4,10 % 0,51 % -1,83 %
Rischio
Volatilità 12,16 % 14,27 % 16,34 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,31 % -19,59 % -26,79 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 755 j
DSR 7,25 % 9,11 % 10,93 %
Sortino 1,75 1,90 0,86
VAR 95 -2,50 % -2,58 % -3,37 %
VAR 99 -2,60 % -4,18 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 1,21 0,57
TEV 6,65 % 7,02 % 7,64 %
Information ratio (IR) -0,62 0,07 -0,24
Up Capture Ratio 0,88 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,90 0,93 0,96
Indice Omega 1,49 1,54 1,25
Reattività
Beta 0,89 0,85 0,92
R² 71,09 78,14 78,70
Beta bull 1,02 0,89 0,94
Beta bear 0,58 0,65 0,83
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,29 -0,10
Kurtosis -0,21 2,41 0,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR