Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,65 % -0,71 % 2,16 % 21,01 % 11,03 % 16,13 % 73,85 % 70,80 % -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,04 % -0,71 % -1,81 % -0,41 % 0,61 % -3,11 % -0,82 % 14,82 % 5,41 % -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta 0,13 % -0,54 % -2,64 % -1,54 % -1,86 % -5,45 % -3,02 % 3,53 % -16,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,99 % 22,07 % 23,94 % -21,18 % 30,36 % - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 13,24 % -4,99 % 4,53 % -5,33 % -2,49 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,27 % -10,43 % 1,84 % -6,29 % -6,65 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,01 % 18,45 % 10,61 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 1,83 % 2,93 % 0,78 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -0,24 % 0,39 % -1,70 %
Rischio
Volatilità 12,03 % 14,40 % 16,37 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,31 % -19,59 % -26,79 %
Tempo di recupero 66 j 210 j 755 j
DSR 7,00 % 9,29 % 10,97 %
Sortino 2,57 1,68 0,78
VAR 95 -2,50 % -2,60 % -3,37 %
VAR 99 -2,60 % -4,18 % -5,47 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 1,08 0,52
TEV 6,40 % 7,00 % 7,61 %
Information ratio (IR) -0,04 0,06 -0,22
Up Capture Ratio 0,92 0,96 0,94
Down Capture Ratio 0,84 0,92 0,96
Indice Omega 1,65 1,47 1,23
Reattività
Beta 0,90 0,86 0,92
R² 72,62 78,55 78,92
Beta bull 1,02 0,91 0,94
Beta bear 0,65 0,67 0,83
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,27 -0,08
Kurtosis -0,19 2,25 0,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR