Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,22 % -0,69 % -1,33 % -2,44 % -4,46 % -4,37 % - - -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,25 % 0,77 % 0,32 % -0,27 % 1,66 % 6,25 % 2,68 % 8,38 %
Delta 0,52 % 0,10 % -0,93 % -2,09 % -2,76 % -4,19 % -6,03 % - - -
Benchmark* -0,08 % 0,40 % 0,31 % -0,30 % -2,62 % -4,73 % -2,82 % -5,97 % -9,25 % 2,34 %
Delta 0,65 % -0,19 % -1,00 % -1,03 % 0,17 % 0,27 % -1,55 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,40 % - - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -6,42 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,85 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,10 % - -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,96 % - -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,73 % - -
Rischio
Volatilità 5,76 % - -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,81 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,80 % - -
Sortino -1,41 - -
VAR 95 -1,25 % - -
VAR 99 -2,70 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 - -
TEV 4,84 % - -
Information ratio (IR) -0,36 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 0,66 - -
Indice Omega 0,65 - -
Reattività
Beta 0,59 - -
57,89 - -
Beta bull 0,91 - -
Beta bear 0,51 - -
Asimmetria
Skewness -0,48 - -
Kurtosis 1,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index