Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,41 % -0,97 % 0,27 % 2,30 % 0,22 % -1,04 % - - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,00 % -0,18 % -0,85 % -1,46 % -1,95 % -0,15 % -6,76 % - - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,37 % -0,58 % -0,45 % -2,00 % -3,03 % -0,04 % -5,39 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,40 % - - - - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta -6,75 % - - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,85 % - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,40 % - -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta -6,75 % - -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -5,85 % - -
Rischio
Volatilità 5,28 % - -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -4,54 % - -
Tempo di recupero 306 j - -
DSR 3,87 % - -
Sortino -1,32 - -
VAR 95 -0,99 % - -
VAR 99 -1,19 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 - -
TEV 3,36 % - -
Information ratio (IR) -1,74 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 1,08 - -
Indice Omega 0,72 - -
Reattività
Beta 0,83 - -
62,13 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 0,42 - -
Asimmetria
Skewness 0,64 - -
Kurtosis 0,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index