Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,21 % -2,55 % -1,42 % -2,26 % -1,59 % -5,00 % -8,33 % - -
Categoria -0,22 % -0,34 % -1,94 % -0,49 % -0,05 % -0,67 % 0,54 % 9,33 % 1,83 % 10,64 %
Delta -0,13 % 0,14 % -0,61 % -0,93 % -2,21 % -0,91 % -5,54 % -17,66 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta -0,22 % 0,04 % -1,26 % -1,74 % -2,50 % -1,81 % -2,41 % -8,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,44 % -1,40 % - - - - - -
Categoria 0,75 % 5,05 % 5,01 % -9,39 % 1,94 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,20 % -6,45 % - - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,74 % -5,85 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,13 % -0,09 % -
Categoria 0,58 % 3,66 % 0,92 %
Delta -5,71 % -3,76 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -0,14 % -0,97 % -
Rischio
Volatilità 4,79 % 6,52 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,19 % -8,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,15 % 4,10 % -
Sortino -1,73 -0,76 -
VAR 95 -1,16 % -1,19 % -
VAR 99 -2,70 % -2,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,50 -0,48 -
TEV 4,27 % 4,74 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,29 0,73 -
Down Capture Ratio 0,51 0,77 -
Indice Omega 0,53 0,83 -
Reattività
Beta 0,56 0,77 -
58,31 51,93 -
Beta bull 0,98 1,14 -
Beta bear 0,59 0,56 -
Asimmetria
Skewness -0,79 2,64 -
Kurtosis 5,45 20,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index