Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -2,70 % -3,77 % -2,95 % -1,47 % -2,02 % -1,91 % 21,65 % - -
Categoria -0,12 % -2,53 % -3,24 % -3,60 % -0,20 % -2,96 % 5,52 % 46,76 % 56,52 % 150,05 %
Delta -0,41 % -0,17 % -0,54 % 0,65 % -1,27 % 0,95 % -7,43 % -25,11 % - -
Benchmark* -0,19 % -2,71 % -3,03 % -3,73 % 0,27 % -2,77 % 6,99 % 58,27 % 77,78 % 195,10 %
Delta -0,34 % 0,01 % -0,75 % 0,78 % -1,74 % 0,75 % -8,90 % -36,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,26 % 12,77 % 21,18 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,42 % 30,71 % -1,93 %
Delta -7,85 % -13,93 % 2,16 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -8,99 % -19,74 % -0,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,11 % 7,36 % -
Categoria 2,03 % 14,03 % 10,95 %
Delta -6,14 % -6,67 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta -6,54 % -9,73 % -
Rischio
Volatilità 17,06 % 14,45 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -18,13 % -23,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,87 % 10,58 % -
Sortino -0,45 0,41 -
VAR 95 -3,67 % -2,70 % -
VAR 99 -10,36 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,30 -
TEV 6,35 % 5,33 % -
Information ratio (IR) -1,03 -1,83 -
Up Capture Ratio 0,75 0,84 -
Down Capture Ratio 0,90 1,04 -
Indice Omega 0,89 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
88,26 87,14 -
Beta bull 0,88 0,92 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,90 -
Kurtosis 6,45 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR