Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -1,53 % 2,87 % 15,21 % 3,05 % 4,04 % 0,90 % - - -
Categoria 0,61 % 0,51 % 3,27 % 14,64 % -6,18 % -4,46 % 3,35 % 36,81 % 77,79 % 136,84 %
Delta -0,32 % -2,04 % -0,40 % 0,57 % 9,23 % 8,50 % -2,45 % - - -
Benchmark* 0,88 % 0,84 % 3,93 % 16,49 % -6,14 % -4,07 % 5,29 % 45,90 % 100,40 % 176,21 %
Delta -0,60 % -2,37 % -1,06 % -1,29 % 9,19 % 8,11 % -4,40 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,22 % - - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta -22,46 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -28,29 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,09 % - -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta 2,33 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 0,61 % - -
Rischio
Volatilità 17,05 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -20,19 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,23 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -3,21 % - -
VAR 99 -8,11 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 - -
TEV 9,98 % - -
Information ratio (IR) 0,06 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,09 - -
Reattività
Beta 0,72 - -
76,94 - -
Beta bull 0,68 - -
Beta bear 0,53 - -
Asimmetria
Skewness -0,53 - -
Kurtosis 1,52 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR