Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -3,37 % -0,14 % 3,00 % 10,05 % 0,52 % -0,97 % - - -
Categoria -0,50 % -2,49 % 0,65 % 2,76 % 9,37 % 1,33 % -0,61 % 51,09 % 71,98 % 138,79 %
Delta -0,56 % -0,88 % -0,79 % 0,24 % 0,68 % -0,81 % -0,36 % - - -
Benchmark* -0,73 % -3,20 % 0,00 % 2,75 % 10,57 % 2,06 % 0,10 % 63,81 % 93,74 % 177,88 %
Delta -0,32 % -0,17 % -0,14 % 0,25 % -0,51 % -1,53 % -1,07 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,43 % - - - - - - -
Categoria 26,64 % 19,00 % -15,74 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta 4,79 % - - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,07 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,72 % - -
Categoria 2,06 % 13,07 % 12,17 %
Delta 0,65 % - -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -1,68 % - -
Rischio
Volatilità 17,67 % - -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -22,68 % - -
Tempo di recupero 276 j - -
DSR 14,14 % - -
Sortino 0,03 - -
VAR 95 -4,12 % - -
VAR 99 -9,99 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 - -
TEV 3,39 % - -
Information ratio (IR) -0,50 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
96,68 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,50 - -
Kurtosis 6,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR