Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 2,76 % 9,18 % 8,22 % 26,09 % 23,91 % 21,95 % 41,52 % 54,95 % 159,33 %
Categoria 0,40 % 1,32 % 4,95 % 4,22 % 18,17 % 17,59 % 18,18 % 63,11 % 68,18 % 159,36 %
Delta 1,16 % 1,44 % 4,22 % 4,00 % 7,93 % 6,32 % 3,78 % -21,60 % -13,22 % -0,03 %
Benchmark* 0,44 % 1,35 % 5,60 % 5,41 % 20,46 % 20,33 % 20,81 % 74,26 % 89,47 % 202,60 %
Delta 1,12 % 1,41 % 3,57 % 2,80 % 5,63 % 3,58 % 1,14 % -32,74 % -34,51 % -43,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,53 % 13,10 % 21,29 % -15,72 % 41,24 % 13,10 % 35,37 % -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -8,25 % -14,15 % 1,71 % 0,30 % 8,47 % 2,54 % 4,72 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -9,25 % -19,40 % -0,80 % -0,83 % 4,24 % 2,58 % 1,97 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,02 % 10,94 % 8,65 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 1,39 % -5,93 % -1,99 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -0,85 % -8,71 % -4,64 %
Rischio
Volatilità 11,88 % 14,48 % 15,89 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,77 % -23,13 % -23,13 %
Tempo di recupero 98 j 546 j 546 j
DSR 6,73 % 10,25 % 11,17 %
Sortino 2,37 0,79 0,59
VAR 95 -1,95 % -2,70 % -3,44 %
VAR 99 -2,70 % -6,02 % -6,02 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,56 0,41
TEV 8,00 % 6,76 % 6,43 %
Information ratio (IR) -0,11 -1,29 -0,72
Up Capture Ratio 0,79 0,80 0,89
Down Capture Ratio 0,72 0,94 0,97
Indice Omega 1,56 1,25 1,18
Reattività
Beta 0,79 0,87 0,93
R² 58,73 79,88 84,18
Beta bull 1,08 0,93 0,92
Beta bear 0,29 0,83 0,91
Asimmetria
Skewness 0,51 -0,68 -0,38
Kurtosis 0,37 3,65 1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR