Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,27 % 1,35 % 4,43 % 25,89 % 16,16 % 19,53 % 69,19 % 86,39 % 198,68 %
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta 0,19 % 0,21 % 0,25 % 1,86 % 5,49 % 2,02 % 2,58 % 10,16 % 21,01 % 47,80 %
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta 0,36 % 0,38 % -0,58 % 0,73 % 3,02 % -0,33 % 0,37 % -1,12 % -0,43 % 5,84 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,69 % 31,53 % 24,53 % -17,34 % 43,08 % 9,27 % 32,99 % -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 0,94 % 4,46 % 5,12 % -1,50 % 10,23 % -1,37 % 2,30 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,03 % -0,98 % 2,44 % -2,46 % 6,07 % -1,26 % -0,40 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,02 % 17,85 % 12,38 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 2,84 % 2,33 % 2,55 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,77 % -0,22 % 0,07 %
Rischio
Volatilità 12,63 % 15,63 % 16,52 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -10,35 % -24,07 % -24,07 %
Tempo di recupero 100 j 276 j 276 j
DSR 7,34 % 10,49 % 11,11 %
Sortino 2,59 1,43 0,93
VAR 95 -2,39 % -2,77 % -3,36 %
VAR 99 -2,77 % -6,68 % -5,41 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,96 0,63
TEV 3,88 % 3,45 % 3,36 %
Information ratio (IR) 0,20 -0,06 0,02
Up Capture Ratio 1,07 1,06 1,06
Down Capture Ratio 1,08 1,09 1,07
Indice Omega 1,62 1,44 1,28
Reattività
Beta 1,05 1,02 1,03
R² 90,82 95,19 95,93
Beta bull 1,04 1,08 1,04
Beta bear 0,94 0,88 0,92
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,52 -0,21
Kurtosis -0,13 3,53 1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR