Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,18 % 0,50 % 2,61 % 2,03 % 2,82 % 5,33 % - - -
Categoria -0,03 % 0,19 % 0,60 % 2,78 % 0,40 % 0,96 % 4,04 % 9,88 % 9,25 % 11,49 %
Delta -0,03 % 0,00 % -0,10 % -0,18 % 1,63 % 1,86 % 1,30 % - - -
Benchmark* 0,23 % 0,02 % 0,22 % 0,99 % -4,36 % -4,50 % 1,38 % 3,39 % 8,65 % 28,24 %
Delta -0,28 % 0,16 % 0,28 % 1,62 % 6,39 % 7,32 % 3,95 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,03 % - - - - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,30 % 1,41 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta -0,81 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,65 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,38 % - -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,88 %
Delta 1,71 % - -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 4,11 % - -
Rischio
Volatilità 2,34 % - -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 1,70 % - -
Sortino 1,42 - -
VAR 95 -0,49 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 - -
TEV 6,45 % - -
Information ratio (IR) 0,64 - -
Up Capture Ratio 0,35 - -
Down Capture Ratio 0,12 - -
Indice Omega 1,42 - -
Reattività
Beta 0,21 - -
51,90 - -
Beta bull 0,17 - -
Beta bear 0,20 - -
Asimmetria
Skewness -1,05 - -
Kurtosis 1,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market