Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,04 % 0,39 % 1,45 % 1,57 % 3,18 % 5,03 % - - -
Categoria 0,02 % -0,01 % 0,41 % 1,52 % -0,21 % 1,48 % 3,68 % 8,91 % 9,51 % 12,36 %
Delta -0,04 % -0,03 % -0,03 % -0,07 % 1,77 % 1,70 % 1,35 % - - -
Benchmark* 0,16 % -0,05 % 0,97 % 1,16 % -4,89 % -3,48 % 1,09 % 2,34 % 10,26 % 29,71 %
Delta -0,18 % 0,02 % -0,58 % 0,29 % 6,45 % 6,66 % 3,94 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,03 % - - - - - - -
Categoria 5,85 % 6,62 % -10,99 % 4,28 % 1,39 % 8,17 % -4,59 % 1,69 %
Delta -0,82 % - - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,65 % - - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,24 % - -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta 1,59 % - -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 3,93 % - -
Rischio
Volatilità 2,30 % - -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -2,92 % - -
Tempo di recupero 91 j - -
DSR 1,69 % - -
Sortino 1,43 - -
VAR 95 -0,49 % - -
VAR 99 -0,93 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 - -
TEV 6,43 % - -
Information ratio (IR) 0,61 - -
Up Capture Ratio 0,34 - -
Down Capture Ratio 0,11 - -
Indice Omega 1,46 - -
Reattività
Beta 0,21 - -
52,28 - -
Beta bull 0,18 - -
Beta bear 0,21 - -
Asimmetria
Skewness -1,11 - -
Kurtosis 2,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market