Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -1,37 % -5,08 % -11,03 % -7,55 % -7,56 % -0,35 % - - -
Categoria -0,10 % 0,34 % -0,42 % 0,11 % -3,44 % -2,78 % 2,24 % 27,65 % 52,83 % 72,39 %
Delta -0,54 % -1,72 % -4,66 % -11,14 % -4,11 % -4,78 % -2,59 % - - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta -0,68 % -1,99 % -4,67 % -10,95 % -2,04 % -3,77 % -5,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,96 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -1,61 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,26 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % - -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 1,27 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,63 % - -
Rischio
Volatilità 11,52 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -11,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,89 % - -
Sortino 0,35 - -
VAR 95 -2,00 % - -
VAR 99 -6,65 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 13,04 % - -
Information ratio (IR) -0,20 - -
Up Capture Ratio 0,42 - -
Down Capture Ratio 0,36 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,44 - -
48,59 - -
Beta bull 0,24 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 5,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR