Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,80 % 1,14 % -4,69 % -9,82 % -6,45 % -2,20 % - - -
Categoria -0,06 % 0,98 % 2,47 % 9,63 % -2,39 % 0,95 % 6,19 % 23,31 % 56,78 % 83,86 %
Delta 0,01 % -0,18 % -1,33 % -14,33 % -7,43 % -7,40 % -8,40 % - - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,28 % -0,72 % -2,17 % -15,64 % -6,74 % -7,09 % -11,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,96 % - - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta -1,66 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,26 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,63 % - -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -2,75 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,70 % - -
Rischio
Volatilità 11,83 % - -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,67 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,32 % - -
Sortino -0,25 - -
VAR 95 -2,35 % - -
VAR 99 -6,65 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 - -
TEV 13,26 % - -
Information ratio (IR) -0,43 - -
Up Capture Ratio 0,37 - -
Down Capture Ratio 0,41 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,45 - -
46,50 - -
Beta bull 0,26 - -
Beta bear 0,61 - -
Asimmetria
Skewness -1,20 - -
Kurtosis 4,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR