Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -1,05 % -0,86 % -6,74 % -6,04 % -3,63 % 5,23 % - - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta -0,10 % -1,22 % -4,57 % -6,28 % -1,44 % -1,41 % 0,68 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,43 % -0,53 % -4,80 % -5,81 % -0,04 % 0,26 % -2,54 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,96 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -1,60 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -11,26 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 1,28 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,63 % - -
Rischio
Volatilità 11,52 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -11,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,89 % - -
Sortino 0,35 - -
VAR 95 -2,00 % - -
VAR 99 -6,65 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 - -
TEV 13,04 % - -
Information ratio (IR) -0,20 - -
Up Capture Ratio 0,42 - -
Down Capture Ratio 0,36 - -
Indice Omega 1,12 - -
Reattività
Beta 0,44 - -
48,59 - -
Beta bull 0,24 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 5,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR