Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,64 % 0,85 % 2,05 % 10,21 % 1,64 % 2,04 % 68,46 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta -0,16 % -0,29 % -0,21 % -0,46 % 0,43 % -0,29 % -1,24 % 14,21 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,12 % -0,17 % 0,21 % -0,16 % -0,64 % -0,17 % -1,77 % 2,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,97 % 34,28 % 25,00 % -17,14 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -0,77 % 7,62 % 5,98 % -1,39 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,76 % 1,77 % 2,90 % -2,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % 19,62 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -0,77 % 3,92 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -1,76 % 0,78 % -
Rischio
Volatilità 18,03 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -22,69 % -22,69 % -
Tempo di recupero 250 j 250 j -
DSR 14,56 % 10,26 % -
Sortino -0,02 1,61 -
VAR 95 -3,58 % -3,09 % -
VAR 99 -10,96 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 1,14 -
TEV 1,95 % 1,93 % -
Information ratio (IR) -0,90 0,40 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 1,03 1,56 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
98,93 98,28 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,18 -
Kurtosis 7,27 6,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR