Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,54 % 5,57 % 8,11 % 22,23 % 19,35 % 22,43 % 73,75 % 90,19 % -
Categoria 0,20 % 0,64 % 5,15 % 4,93 % 17,20 % 17,81 % 20,56 % 63,39 % 69,68 % 172,90 %
Delta -0,12 % -0,10 % 0,42 % 3,18 % 5,03 % 1,54 % 1,88 % 10,35 % 20,51 % -
Benchmark* 0,16 % 0,64 % 5,90 % 6,32 % 19,11 % 20,52 % 23,90 % 75,43 % 91,14 % 219,21 %
Delta -0,07 % -0,10 % -0,33 % 1,79 % 3,12 % -1,17 % -1,47 % -1,69 % -0,95 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,97 % 34,28 % 25,00 % -17,14 % - - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -0,75 % 7,03 % 5,41 % -1,13 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,76 % 1,77 % 2,90 % -2,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,50 % 19,47 % 13,11 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 0,87 % 2,61 % 2,46 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -1,37 % -0,17 % -0,19 %
Rischio
Volatilità 11,75 % 14,71 % 15,99 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,95 % -22,69 % -22,69 %
Tempo di recupero 112 j 250 j 250 j
DSR 6,98 % 10,18 % 10,92 %
Sortino 2,22 1,64 1,01
VAR 95 -2,37 % -2,69 % -3,30 %
VAR 99 -2,69 % -6,52 % -5,08 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,13 0,69
TEV 3,01 % 2,37 % 2,33 %
Information ratio (IR) -0,45 -0,07 -0,08
Up Capture Ratio 1,01 1,01 1,01
Down Capture Ratio 1,06 1,02 1,02
Indice Omega 1,55 1,54 1,31
Reattività
Beta 0,99 0,98 1,01
R² 93,44 97,45 97,88
Beta bull 0,95 0,98 1,02
Beta bear 0,76 0,93 0,96
Asimmetria
Skewness 0,15 -1,04 -0,41
Kurtosis -0,41 6,20 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR