Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -0,19 % 3,43 % -0,55 % -6,58 % -4,91 % 7,40 % - - -
Categoria -0,17 % 0,17 % 3,70 % -0,46 % -4,60 % -2,22 % 4,55 % 22,38 % 50,30 % 73,64 %
Delta -0,32 % -0,37 % -0,27 % -0,09 % -1,99 % -2,69 % 2,85 % - - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,21 % 0,33 % -0,51 % 0,38 % -0,59 % -1,02 % -0,37 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,75 % - - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 9,18 % - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,47 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,65 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 3,73 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,18 % - -
Rischio
Volatilità 17,63 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,86 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,50 % - -
Sortino 0,41 - -
VAR 95 -4,13 % - -
VAR 99 -9,41 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 - -
TEV 3,17 % - -
Information ratio (IR) -0,06 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,96 - -
96,95 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,20 - -
Kurtosis 4,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR