Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,24 % 2,97 % 3,74 % 12,78 % 16,02 % 16,02 % 8,39 % - - -
Categoria 0,12 % 0,73 % -1,59 % 2,91 % 7,56 % 7,56 % 6,20 % 33,44 % 49,06 % 51,82 %
Delta 2,12 % 2,24 % 5,33 % 9,87 % 8,46 % 8,46 % 2,19 % - - -
Benchmark* -0,30 % 0,70 % -2,11 % 1,54 % 9,03 % 9,03 % 8,17 % 44,04 % 68,84 % 74,43 %
Delta 2,54 % 2,27 % 5,84 % 11,24 % 7,00 % 7,00 % 0,22 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,57 % - -
Categoria 5,68 % 7,49 % 9,59 %
Delta -9,25 % - -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -12,09 % - -
Rischio
Volatilità 18,87 % - -
Volatilità Categoria 13,56 % 13,02 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -21,24 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,62 % - -
Sortino -0,46 - -
VAR 95 -3,72 % - -
VAR 99 -9,61 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 - -
TEV 10,21 % - -
Information ratio (IR) -1,18 - -
Up Capture Ratio 0,78 - -
Down Capture Ratio 1,04 - -
Indice Omega 0,91 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
70,86 - -
Beta bull 1,35 - -
Beta bear 1,11 - -
Asimmetria
Skewness -0,76 - -
Kurtosis 2,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR