Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,58 % -0,14 % -3,49 % 3,00 % 7,82 % -0,25 % -0,92 % - - -
Categoria -0,13 % -0,10 % -0,87 % 0,19 % 1,21 % -0,34 % -0,38 % 12,32 % 15,67 % 8,67 %
Delta -1,45 % -0,04 % -2,62 % 2,81 % 6,61 % 0,10 % -0,54 % - - -
Benchmark* -0,13 % -0,10 % -0,87 % 0,19 % 1,21 % -0,34 % -0,38 % 12,32 % 15,67 % 8,67 %
Delta -1,45 % -0,04 % -2,62 % 2,81 % 6,61 % 0,10 % -0,54 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,41 % - - - - - - -
Categoria 1,05 % 7,88 % 3,88 % -0,52 % 4,10 % -7,42 % 2,39 % -2,68 %
Delta -1,46 % - - - - - - -
Benchmark* 1,05 % 7,88 % 3,88 % -0,52 % 4,10 % -7,42 % 2,39 % -2,68 %
Delta -1,46 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,11 % - -
Categoria -0,25 % 3,97 % 3,11 %
Delta -2,87 % - -
Benchmark* -0,25 % 3,97 % 3,11 %
Delta -2,87 % - -
Rischio
Volatilità 19,26 % - -
Volatilità Categoria 3,08 % 2,23 % 2,14 %
Volatilità Benchmark 3,08 % 2,23 % 2,14 %
Max drawdown -23,48 % - -
Tempo di recupero 336 j - -
DSR 15,53 % - -
Sortino -0,34 - -
VAR 95 -3,98 % - -
VAR 99 -11,57 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 - -
TEV 17,32 % - -
Information ratio (IR) -0,17 - -
Up Capture Ratio 3,10 - -
Down Capture Ratio 3,18 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 4,24 - -
45,95 - -
Beta bull 4,24 - -
Beta bear 5,44 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 5,72 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)