Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 1,11 % 1,27 % 7,35 % 12,88 % 0,66 % -0,97 % - - -
Categoria -0,07 % 0,22 % 0,24 % 1,15 % 1,32 % 0,97 % 0,89 % 13,11 % 17,25 % 7,79 %
Delta 0,17 % 0,89 % 1,03 % 6,20 % 11,56 % -0,31 % -1,86 % - - -
Benchmark* -0,07 % 0,22 % 0,24 % 1,15 % 1,32 % 0,97 % 0,89 % 13,11 % 17,25 % 7,79 %
Delta 0,17 % 0,89 % 1,03 % 6,20 % 11,56 % -0,31 % -1,86 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria - 7,89 % 3,89 % -0,51 % 4,16 % -7,40 % 2,28 % -2,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - 7,89 % 3,89 % -0,51 % 4,16 % -7,40 % 2,28 % -2,70 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,14 % - -
Categoria 1,09 % 3,92 % 3,30 %
Delta -4,24 % - -
Benchmark* 1,09 % 3,92 % 3,30 %
Delta -4,24 % - -
Rischio
Volatilità 19,10 % - -
Volatilità Categoria 3,05 % 2,23 % 2,12 %
Volatilità Benchmark 3,05 % 2,23 % 2,12 %
Max drawdown -24,66 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,63 % - -
Sortino -0,35 - -
VAR 95 -4,24 % - -
VAR 99 -12,32 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 - -
TEV 17,19 % - -
Information ratio (IR) -0,25 - -
Up Capture Ratio 2,76 - -
Down Capture Ratio 3,42 - -
Indice Omega 0,93 - -
Reattività
Beta 4,22 - -
45,50 - -
Beta bull 4,18 - -
Beta bear 5,40 - -
Asimmetria
Skewness -1,82 - -
Kurtosis 7,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)