Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,45 % 3,18 % 13,13 % -9,07 % -7,99 % 2,64 % - - -
Categoria 0,02 % -0,10 % -0,29 % 1,91 % -0,93 % -0,57 % 2,37 % 10,95 % 15,40 % 5,98 %
Delta -0,53 % 0,54 % 3,47 % 11,22 % -8,15 % -7,42 % 0,27 % - - -
Benchmark* 0,02 % -0,10 % -0,29 % 1,91 % -0,93 % -0,57 % 2,37 % 10,95 % 15,40 % 5,98 %
Delta -0,53 % 0,54 % 3,47 % 11,22 % -8,15 % -7,42 % 0,27 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 7,50 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 7,50 % 3,62 % -0,44 % 3,66 % -6,80 % 2,27 % -2,69 % 0,96 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,13 % - -
Categoria 2,83 % 3,86 % 2,96 %
Delta -2,69 % - -
Benchmark* 2,83 % 3,86 % 2,96 %
Delta -2,69 % - -
Rischio
Volatilità 19,67 % - -
Volatilità Categoria 3,09 % 2,26 % 2,09 %
Volatilità Benchmark 3,09 % 2,26 % 2,09 %
Max drawdown -24,73 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,74 % - -
Sortino -0,18 - -
VAR 95 -4,24 % - -
VAR 99 -12,32 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 - -
TEV 17,21 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 4,38 - -
Down Capture Ratio 5,90 - -
Indice Omega 0,98 - -
Reattività
Beta 5,28 - -
68,55 - -
Beta bull 6,13 - -
Beta bear 5,15 - -
Asimmetria
Skewness -1,65 - -
Kurtosis 7,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)