Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,71 % -7,22 % -10,91 % -8,71 % -6,52 % 2,03 % - - -
Categoria -0,74 % -2,25 % -12,76 % -18,53 % -14,05 % -15,12 % -6,74 % 4,07 % 67,55 % 62,16 %
Delta 1,18 % 1,55 % 5,53 % 7,62 % 5,34 % 8,60 % 8,78 % - - -
Benchmark* 1,20 % -1,93 % -11,53 % -16,45 % -12,57 % -12,62 % -2,82 % 7,93 % 67,87 % 67,53 %
Delta -0,76 % 1,22 % 4,30 % 5,54 % 3,86 % 6,10 % 4,86 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,79 % 7,03 % -2,61 % 34,58 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,80 % - -
Categoria 2,75 % 5,48 % 15,10 %
Delta 2,05 % - -
Benchmark* 7,10 % 7,06 % 15,23 %
Delta -2,30 % - -
Rischio
Volatilità 12,52 % - -
Volatilità Categoria 12,48 % 12,95 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 13,51 % 13,86 % 15,31 %
Max drawdown -10,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,59 % - -
Sortino 0,16 - -
VAR 95 -2,93 % - -
VAR 99 -3,33 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 - -
TEV 6,92 % - -
Information ratio (IR) -0,33 - -
Up Capture Ratio 0,80 - -
Down Capture Ratio 0,83 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
74,22 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness 0,21 - -
Kurtosis 0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR