Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,89 % 4,38 % 0,33 % 8,44 % 4,32 % 24,35 % - - -
Categoria 0,33 % 1,76 % 4,03 % 2,48 % 7,72 % 5,51 % 25,29 % 36,71 % 52,59 % 108,10 %
Delta -0,32 % -0,87 % 0,35 % -2,15 % 0,72 % -1,19 % -0,93 % - - -
Benchmark* 0,49 % 1,16 % 3,67 % 2,75 % 6,06 % 6,14 % 21,33 % 37,72 % 57,36 % 114,41 %
Delta -0,49 % -0,27 % 0,71 % -2,42 % 2,39 % -1,82 % 3,03 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,43 % - - - - - - -
Categoria 0,60 % 18,93 % 7,07 % -2,60 % 33,82 % -3,79 % 25,58 % -5,69 %
Delta 10,83 % - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 11,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,06 % - -
Categoria 6,33 % 9,58 % 7,96 %
Delta 4,72 % - -
Benchmark* 4,10 % 10,24 % 8,75 %
Delta 6,95 % - -
Rischio
Volatilità 14,83 % - -
Volatilità Categoria 14,21 % 12,18 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 14,22 % 12,60 % 13,51 %
Max drawdown -11,23 % - -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 11,46 % - -
Sortino 0,79 - -
VAR 95 -3,65 % - -
VAR 99 -8,08 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 - -
TEV 8,27 % - -
Information ratio (IR) 0,84 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 0,82 - -
Indice Omega 1,25 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
70,38 - -
Beta bull 0,96 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,44 - -
Kurtosis 4,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR