Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,22 % 1,12 % -1,75 % -7,67 % -1,46 % 4,85 % - - -
Categoria -0,56 % -0,68 % 1,41 % -5,40 % -11,87 % -8,35 % 0,09 % 13,72 % 61,15 % 80,31 %
Delta 0,44 % 0,90 % -0,29 % 3,65 % 4,20 % 6,88 % 4,76 % - - -
Benchmark* -0,51 % -0,69 % 0,89 % -6,00 % -10,96 % -7,18 % 3,08 % 16,05 % 62,69 % 83,25 %
Delta 0,39 % 0,91 % 0,23 % 4,25 % 3,29 % 5,71 % 1,76 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,75 % 34,81 % -3,90 % 26,13 % -5,97 % 1,87 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % - -
Categoria -0,03 % 4,22 % 11,22 %
Delta 3,86 % - -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta 0,81 % - -
Rischio
Volatilità 15,62 % - -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -17,75 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,81 % - -
Sortino 0,06 - -
VAR 95 -3,33 % - -
VAR 99 -8,08 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 7,43 % - -
Information ratio (IR) 0,11 - -
Up Capture Ratio 0,83 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,80 - -
82,30 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -0,87 - -
Kurtosis 2,69 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR