Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,34 % 1,28 % 6,28 % 11,20 % 1,57 % 0,91 % - - -
Categoria 0,04 % 1,00 % 1,68 % 4,79 % 9,30 % 0,96 % 0,70 % 27,61 % 69,18 % 89,35 %
Delta 0,04 % 0,34 % -0,41 % 1,49 % 1,90 % 0,62 % 0,21 % - - -
Benchmark* 0,09 % 1,16 % 0,69 % 2,68 % 6,98 % 0,47 % 0,08 % 26,44 % 72,91 % 89,67 %
Delta -0,01 % 0,18 % 0,59 % 3,60 % 4,21 % 1,10 % 0,83 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 % 1,83 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,59 % - -
Categoria -4,23 % 6,20 % 11,08 %
Delta -0,36 % - -
Benchmark* -4,74 % 6,00 % 11,63 %
Delta 0,15 % - -
Rischio
Volatilità 16,96 % - -
Volatilità Categoria 15,33 % 12,70 % 13,03 %
Volatilità Benchmark 15,66 % 13,22 % 13,84 %
Max drawdown -20,44 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,35 % - -
Sortino -0,48 - -
VAR 95 -4,30 % - -
VAR 99 -10,36 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 - -
TEV 3,60 % - -
Information ratio (IR) 0,04 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 0,87 - -
Reattività
Beta 1,06 - -
95,79 - -
Beta bull 1,11 - -
Beta bear 1,05 - -
Asimmetria
Skewness -1,94 - -
Kurtosis 7,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR