Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,07 % -16,94 % -19,37 % -24,39 % -14,66 % -26,76 % - - -
Categoria -0,63 % -0,33 % -10,95 % -13,00 % -12,04 % -8,36 % -10,29 % -11,18 % 75,35 % 37,97 %
Delta 1,35 % 0,40 % -5,99 % -6,38 % -12,35 % -6,30 % -16,47 % - - -
Benchmark* 0,05 % -0,75 % -9,50 % -12,18 % -14,42 % -7,21 % -10,75 % -5,04 % 65,71 % 60,60 %
Delta 0,67 % 0,82 % -7,44 % -7,19 % -9,97 % -7,45 % -16,01 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,34 % - -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -13,44 % - -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -9,31 % - -
Rischio
Volatilità 26,88 % - -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -29,16 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,58 % - -
Sortino -0,95 - -
VAR 95 -5,62 % - -
VAR 99 -9,04 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 - -
TEV 18,13 % - -
Information ratio (IR) -0,51 - -
Up Capture Ratio 1,36 - -
Down Capture Ratio 1,47 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 1,51 - -
61,56 - -
Beta bull 1,68 - -
Beta bear 1,53 - -
Asimmetria
Skewness 0,69 - -
Kurtosis 2,65 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR