Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,89 % 3,96 % 6,45 % 16,39 % 2,83 % 12,67 % - - -
Categoria 0,09 % 0,57 % 2,77 % 3,19 % 7,13 % 1,76 % 4,86 % 13,74 % 16,44 % 19,14 %
Delta 0,15 % 1,33 % 1,19 % 3,25 % 9,26 % 1,08 % 7,81 % - - -
Benchmark* 0,09 % 0,57 % 2,77 % 3,19 % 7,13 % 1,76 % 4,86 % 13,74 % 16,44 % 19,14 %
Delta 0,15 % 1,33 % 1,19 % 3,25 % 9,26 % 1,08 % 7,81 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,48 % - - - - - - -
Categoria 3,13 % 5,42 % 3,93 % -4,12 % 6,63 % 0,23 % 7,27 % -4,82 %
Delta 8,35 % - - - - - - -
Benchmark* 3,13 % 5,42 % 3,93 % -4,12 % 6,63 % 0,23 % 7,27 % -4,82 %
Delta 8,35 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,48 % - -
Categoria 3,13 % 4,16 % 2,93 %
Delta 8,35 % - -
Benchmark* 3,13 % 4,16 % 2,93 %
Delta 8,35 % - -
Rischio
Volatilità 8,18 % - -
Volatilità Categoria 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Volatilità Benchmark 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Max drawdown -8,28 % - -
Tempo di recupero 240 j - -
DSR 5,20 % - -
Sortino 1,78 - -
VAR 95 -1,88 % - -
VAR 99 -2,57 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 - -
TEV 7,48 % - -
Information ratio (IR) 1,12 - -
Up Capture Ratio 1,37 - -
Down Capture Ratio 0,53 - -
Indice Omega 1,56 - -
Reattività
Beta 0,78 - -
17,79 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 0,54 - -
Asimmetria
Skewness 0,01 - -
Kurtosis 1,15 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia