Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % -0,97 % -0,22 % -2,25 % -6,21 % -7,75 % 0,37 % - - -
Categoria 0,04 % -1,50 % -0,38 % 0,21 % -3,34 % -2,97 % 2,14 % 31,47 % 50,56 % 72,64 %
Delta 0,51 % 0,53 % 0,17 % -2,46 % -2,87 % -4,78 % -1,78 % - - -
Benchmark* 0,46 % -1,38 % 0,27 % 0,28 % -3,63 % -4,32 % 4,51 % 49,70 % 85,16 % 124,42 %
Delta 0,09 % 0,42 % -0,49 % -2,52 % -2,58 % -3,43 % -4,14 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,65 % 8,67 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,22 % - -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta -0,69 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,61 % - -
Rischio
Volatilità 12,77 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,56 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,40 % - -
Sortino 0,11 - -
VAR 95 -2,29 % - -
VAR 99 -7,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 8,58 % - -
Information ratio (IR) -0,54 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,51 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,64 - -
81,51 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 0,81 - -
Asimmetria
Skewness -1,93 - -
Kurtosis 7,04 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR