Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,90 % 2,36 % 8,09 % 2,81 % 3,84 % 16,91 % 35,36 % - -
Categoria 0,74 % -0,62 % 2,21 % 7,88 % 2,49 % 4,26 % 15,64 % 16,12 % 26,75 % 36,10 %
Delta -0,38 % -0,28 % 0,15 % 0,21 % 0,33 % -0,42 % 1,27 % 19,24 % - -
Benchmark* 0,91 % -0,55 % 2,87 % 8,38 % 3,66 % 6,02 % 19,05 % 18,76 % 30,95 % 45,62 %
Delta -0,54 % -0,35 % -0,51 % -0,30 % -0,85 % -2,18 % -2,14 % 16,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,08 % 12,09 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 12,00 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 10,74 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,50 % 11,37 % -
Categoria 9,15 % 5,56 % 5,36 %
Delta 5,35 % 5,81 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta 3,64 % 5,04 % -
Rischio
Volatilità 15,80 % 14,21 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,95 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -18,08 % -18,08 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,77 % 9,66 % -
Sortino 1,08 0,88 -
VAR 95 -3,86 % -3,04 % -
VAR 99 -6,37 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,60 -
TEV 4,88 % 4,86 % -
Information ratio (IR) 0,75 1,04 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 0,90 0,90 -
Indice Omega 1,34 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
90,61 88,44 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 0,93 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,15 -
Kurtosis 1,61 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR