Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 1,11 % 0,38 % 13,74 % 8,97 % 10,59 % 7,97 % - - -
Categoria -0,83 % 1,07 % 0,48 % 13,16 % 7,74 % 8,70 % 5,59 % 32,31 % 50,55 % 53,47 %
Delta -0,20 % 0,04 % -0,10 % 0,57 % 1,23 % 1,89 % 2,38 % - - -
Benchmark* -0,70 % 1,11 % 0,19 % 13,72 % 9,42 % 10,22 % 7,56 % 42,44 % 69,79 % 76,10 %
Delta -0,33 % 0,00 % 0,19 % 0,02 % -0,46 % 0,37 % 0,41 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,66 % -14,03 % 22,20 % 0,72 % 24,05 % -12,82 % 10,90 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,35 % - -
Categoria 6,22 % 10,14 % 8,73 %
Delta 2,14 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 0,08 % - -
Rischio
Volatilità 14,74 % - -
Volatilità Categoria 13,49 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,25 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,43 % - -
Sortino 0,47 - -
VAR 95 -2,86 % - -
VAR 99 -8,32 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 - -
TEV 2,82 % - -
Information ratio (IR) 0,03 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
96,64 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -1,40 - -
Kurtosis 4,44 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR