Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -0,97 % 0,55 % -7,96 % -4,42 % -4,47 % -3,80 % - - -
Categoria 0,42 % -1,06 % 1,73 % -0,99 % 1,36 % 1,20 % -0,88 % 6,18 % 73,32 % 62,54 %
Delta -0,34 % 0,08 % -1,18 % -6,96 % -5,78 % -5,68 % -2,92 % - - -
Benchmark* 0,65 % 0,11 % -2,24 % -4,57 % -3,08 % -2,44 % -5,30 % 12,59 % 56,86 % 71,93 %
Delta -0,58 % -1,08 % 2,79 % -3,38 % -1,34 % -2,04 % 1,50 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,32 % - -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,92 % - -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -2,75 % - -
Rischio
Volatilità 15,35 % - -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -14,44 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,10 % - -
Sortino -0,87 - -
VAR 95 -3,99 % - -
VAR 99 -8,97 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 - -
TEV 13,80 % - -
Information ratio (IR) -0,20 - -
Up Capture Ratio 0,30 - -
Down Capture Ratio 0,44 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 0,57 - -
43,63 - -
Beta bull 0,67 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -1,46 - -
Kurtosis 4,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR