Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 3,80 % 6,45 % 11,96 % 15,04 % 15,04 % 17,38 % - - -
Categoria 0,08 % 0,65 % -0,01 % 2,39 % -2,04 % -2,04 % 3,57 % 29,75 % 50,99 % 77,56 %
Delta 0,91 % 3,15 % 6,46 % 9,56 % 17,08 % 17,08 % 13,81 % - - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 1,06 % 2,96 % 6,24 % 10,38 % 18,05 % 18,05 % 11,78 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,73 % - -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -9,67 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -13,57 % - -
Rischio
Volatilità 26,66 % - -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,13 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,07 % - -
Sortino -0,39 - -
VAR 95 -6,08 % - -
VAR 99 -12,77 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 - -
TEV 21,99 % - -
Information ratio (IR) -0,62 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 1,15 - -
Indice Omega 0,94 - -
Reattività
Beta 0,85 - -
33,08 - -
Beta bull 0,44 - -
Beta bear 0,79 - -
Asimmetria
Skewness -0,35 - -
Kurtosis 3,19 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR