Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 3,44 % 5,45 % 8,23 % 19,13 % 5,87 % 17,56 % - - -
Categoria 0,09 % 0,66 % 1,88 % 2,50 % 6,30 % 1,82 % 4,70 % 13,42 % 17,08 % 18,93 %
Delta 1,40 % 2,78 % 3,57 % 5,72 % 12,83 % 4,06 % 12,85 % - - -
Benchmark* 0,09 % 0,66 % 1,88 % 2,50 % 6,30 % 1,82 % 4,70 % 13,42 % 17,08 % 18,93 %
Delta 1,40 % 2,78 % 3,57 % 5,72 % 12,83 % 4,06 % 12,85 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,04 % - - - - - - -
Categoria 3,07 % 5,42 % 3,96 % -4,09 % 6,67 % 0,20 % 7,29 % -4,82 %
Delta 7,97 % - - - - - - -
Benchmark* 3,07 % 5,42 % 3,96 % -4,09 % 6,67 % 0,20 % 7,29 % -4,82 %
Delta 7,97 % - - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,04 % - -
Categoria 3,07 % 4,15 % 2,94 %
Delta 7,97 % - -
Benchmark* 3,07 % 4,15 % 2,94 %
Delta 7,97 % - -
Rischio
Volatilità 8,18 % - -
Volatilità Categoria 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Volatilità Benchmark 4,40 % 3,43 % 3,25 %
Max drawdown -8,43 % - -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 5,22 % - -
Sortino 1,69 - -
VAR 95 -1,85 % - -
VAR 99 -2,58 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 - -
TEV 7,50 % - -
Information ratio (IR) 1,05 - -
Up Capture Ratio 1,35 - -
Down Capture Ratio 0,54 - -
Indice Omega 1,53 - -
Reattività
Beta 0,77 - -
17,46 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 0,53 - -
Asimmetria
Skewness 0,02 - -
Kurtosis 1,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia