Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,09 % 2,46 % 7,37 % 10,57 % 10,81 % 8,58 % - - -
Categoria 0,23 % 0,18 % 3,86 % 8,46 % 10,25 % 9,40 % 12,63 % 7,78 % 79,18 % 75,67 %
Delta -0,02 % -0,26 % -1,40 % -1,09 % 0,33 % 1,41 % -4,05 % - - -
Benchmark* 0,59 % -0,15 % 3,57 % 3,07 % -0,36 % 3,41 % 2,08 % 17,62 % 52,58 % 79,14 %
Delta -0,38 % 0,06 % -1,11 % 4,30 % 10,94 % 7,40 % 6,50 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,08 % - -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -4,56 % - -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 5,36 % - -
Rischio
Volatilità 17,74 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -16,79 % - -
Tempo di recupero 274 j - -
DSR 14,48 % - -
Sortino 0,17 - -
VAR 95 -3,24 % - -
VAR 99 -11,67 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 9,29 % - -
Information ratio (IR) 0,58 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,64 - -
Indice Omega 1,10 - -
Reattività
Beta 0,86 - -
74,50 - -
Beta bull 0,67 - -
Beta bear 1,19 - -
Asimmetria
Skewness -2,14 - -
Kurtosis 9,21 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR