Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,47 % 3,29 % 6,29 % 8,22 % 15,33 % 15,71 % - - -
Categoria 0,20 % 1,07 % 3,18 % 4,23 % 6,12 % 13,99 % 14,63 % 35,94 % 44,96 % 55,76 %
Delta 0,22 % 0,40 % 0,11 % 2,06 % 2,10 % 1,34 % 1,08 % - - -
Benchmark* 0,46 % 1,86 % 3,75 % 6,54 % 9,53 % 19,39 % 20,14 % 48,91 % 70,63 % 84,52 %
Delta -0,04 % -0,39 % -0,46 % -0,25 % -1,31 % -4,07 % -4,43 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,04 % 22,18 % 0,82 % 23,89 % -12,82 % 10,88 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,96 % - -
Categoria 11,79 % 9,19 % 7,66 %
Delta 0,17 % - -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -4,14 % - -
Rischio
Volatilità 13,85 % - -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -16,31 % - -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 10,33 % - -
Sortino 0,93 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -7,77 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 - -
TEV 3,31 % - -
Information ratio (IR) -1,25 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,31 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
94,79 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -1,31 - -
Kurtosis 4,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR