Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -2,88 % -1,78 % -1,15 % -1,89 % 4,59 % 2,95 % - - -
Categoria -1,77 % -2,34 % -1,20 % 0,69 % 0,44 % 6,28 % 4,81 % 22,76 % 50,00 % 49,68 %
Delta -0,03 % -0,54 % -0,58 % -1,84 % -2,33 % -1,69 % -1,86 % - - -
Benchmark* -0,58 % -1,41 % 0,05 % 1,49 % 2,08 % 9,07 % 8,24 % 33,19 % 74,47 % 73,98 %
Delta -1,22 % -1,46 % -1,84 % -2,64 % -3,97 % -4,47 % -5,29 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,46 % 13,64 % -13,99 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,83 % 10,87 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,23 % - -
Categoria 6,26 % 10,15 % 8,73 %
Delta -2,03 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -4,04 % - -
Rischio
Volatilità 14,51 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,31 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,36 % - -
Sortino 0,11 - -
VAR 95 -3,11 % - -
VAR 99 -7,77 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 - -
TEV 3,06 % - -
Information ratio (IR) -1,32 - -
Up Capture Ratio 0,92 - -
Down Capture Ratio 1,01 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
96,09 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,19 - -
Kurtosis 3,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR