Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,33 % 0,85 % 2,22 % -1,31 % -0,23 % -0,88 % 5,50 % 5,54 % 4,30 %
Categoria -0,05 % 0,30 % 1,06 % 3,05 % 1,25 % 2,47 % 4,54 % 11,81 % 12,17 % 11,85 %
Delta 0,10 % 0,03 % -0,20 % -0,83 % -2,56 % -2,69 % -5,42 % -6,31 % -6,64 % -7,56 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,21 % 4,22 % -4,80 % 2,69 % 0,24 % 1,60 % -4,23 % 5,50 %
Categoria 5,23 % 6,82 % -10,47 % 6,21 % -0,41 % 6,42 % -4,75 % 2,69 %
Delta -3,02 % -2,60 % 5,67 % -3,53 % 0,65 % -4,82 % 0,51 % 2,81 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,45 % 1,72 % 0,99 %
Categoria 4,28 % 3,97 % 2,29 %
Delta -5,73 % -2,26 % -1,30 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -1,45 % 1,72 % 0,99 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 3,02 % 3,14 %
Volatilità Categoria 4,54 % 4,64 % 4,44 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -4,92 % -4,92 % -6,50 %
Tempo di recupero - - 841 j
DSR 3,22 % 2,37 % 2,36 %
Sortino -1,37 -0,46 -0,19
VAR 95 -1,02 % -0,69 % -0,75 %
VAR 99 -1,63 % -1,28 % -1,28 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,36 -0,14
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,65 0,88 0,95
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,63 -0,42
Kurtosis 1,03 1,65 0,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)