Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,56 % 2,62 % 7,51 % 11,60 % 20,78 % 21,78 % - - -
Categoria 0,03 % 1,26 % 2,19 % 4,48 % 6,64 % 14,03 % 14,58 % 36,02 % 44,97 % 55,85 %
Delta -0,03 % 0,29 % 0,43 % 3,02 % 4,96 % 6,75 % 7,21 % - - -
Benchmark* -0,33 % 1,21 % 2,27 % 6,52 % 9,91 % 19,00 % 19,53 % 48,42 % 70,32 % 83,91 %
Delta 0,33 % 0,35 % 0,35 % 0,99 % 1,69 % 1,78 % 2,25 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo - - - - - - - -
Categoria 5,46 % 13,59 % -14,01 % 22,18 % 0,79 % 23,88 % -12,82 % 10,88 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,62 % - -
Categoria 11,81 % 9,20 % 7,68 %
Delta 5,82 % - -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta 1,52 % - -
Rischio
Volatilità 13,86 % - -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -15,61 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 10,19 % - -
Sortino 1,50 - -
VAR 95 -2,17 % - -
VAR 99 -8,06 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 - -
TEV 3,22 % - -
Information ratio (IR) 0,47 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,49 - -
Reattività
Beta 0,93 - -
95,08 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,50 - -
Kurtosis 5,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR