Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,31 % -0,11 % -3,31 % 1,60 % 8,95 % 23,44 % 23,77 % - - -
Categoria -1,84 % -0,18 % -0,86 % 3,58 % 9,87 % 15,06 % 13,90 % 67,33 % 58,51 % 171,01 %
Delta -0,48 % 0,07 % -2,45 % -1,97 % -0,92 % 8,38 % 9,87 % - - -
Benchmark* -2,20 % -0,42 % -1,46 % 4,15 % 10,24 % 16,99 % 15,38 % 77,84 % 76,66 % 214,11 %
Delta -0,11 % 0,31 % -1,85 % -2,55 % -1,29 % 6,45 % 8,39 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,38 % - - - - - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 2,68 % - - - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,65 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,68 % - -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 13,04 % - -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 10,81 % - -
Rischio
Volatilità 13,57 % - -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,15 % - -
Tempo di recupero 46 j - -
DSR 7,80 % - -
Sortino 3,54 - -
VAR 95 -2,70 % - -
VAR 99 -4,44 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 - -
TEV 10,94 % - -
Information ratio (IR) 0,99 - -
Up Capture Ratio 0,85 - -
Down Capture Ratio 0,39 - -
Indice Omega 1,96 - -
Reattività
Beta 0,74 - -
R² 39,68 - -
Beta bull 0,95 - -
Beta bear 1,03 - -
Asimmetria
Skewness -0,13 - -
Kurtosis -0,08 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR