Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,11 % 2,43 % 14,75 % 16,27 % 17,26 % 28,58 % - - -
Categoria 0,62 % 1,97 % 2,67 % 12,10 % 13,41 % 13,87 % 23,83 % 45,42 % 59,60 % 109,82 %
Delta -0,03 % 0,14 % -0,24 % 2,65 % 2,86 % 3,39 % 4,74 % - - -
Benchmark* 0,29 % 2,34 % 1,43 % 10,83 % 12,71 % 13,47 % 20,68 % 47,47 % 63,05 % 114,37 %
Delta 0,30 % -0,22 % 0,99 % 3,93 % 3,57 % 3,80 % 7,90 % - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo - - - - - - - -
Categoria 0,55 % 18,92 % 7,06 % -2,73 % 33,72 % -3,63 % 25,51 % -5,69 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,24 % - -
Categoria 21,36 % 13,04 % 9,35 %
Delta 6,87 % - -
Benchmark* 19,82 % 13,77 % 10,10 %
Delta 8,41 % - -
Rischio
Volatilità 9,59 % - -
Volatilità Categoria 8,28 % 12,17 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 8,58 % 12,65 % 13,50 %
Max drawdown -5,79 % - -
Tempo di recupero 53 j - -
DSR 5,05 % - -
Sortino 5,20 - -
VAR 95 -2,02 % - -
VAR 99 -2,29 % - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,74 - -
TEV 4,42 % - -
Information ratio (IR) 1,90 - -
Up Capture Ratio 1,20 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 2,30 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
78,74 - -
Beta bull 0,81 - -
Beta bear 0,76 - -
Asimmetria
Skewness -0,01 - -
Kurtosis -0,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR