Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,43 % 0,82 % -1,30 % -1,16 % -1,49 % -1,76 % 7,64 % -3,49 % 0,28 %
Categoria 0,17 % 0,46 % 1,00 % -1,67 % -1,57 % -2,06 % -2,73 % 7,03 % -10,67 % -4,13 %
Delta 0,07 % -0,03 % -0,18 % 0,37 % 0,41 % 0,57 % 0,97 % 0,61 % 7,19 % 4,42 %
Benchmark* 0,23 % 0,55 % 1,30 % -1,88 % -1,97 % -2,26 % -2,99 % 7,25 % -12,53 % -4,07 %
Delta 0,01 % -0,12 % -0,48 % 0,58 % 0,82 % 0,76 % 1,23 % 0,39 % 9,04 % 4,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,33 % 2,19 % 5,45 % -11,44 % -1,76 % 1,93 % 3,02 % 0,26 %
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta 1,45 % 0,42 % -0,84 % 5,02 % 1,16 % -2,03 % -2,27 % 0,34 %
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta 1,70 % 0,43 % -1,26 % 6,76 % 1,66 % -3,02 % -3,80 % -0,74 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,72 % 2,41 % -1,02 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta 0,97 % 0,40 % 1,50 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta 1,30 % 0,39 % 1,94 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 3,11 % 4,06 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -3,68 % -3,68 % -13,07 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,47 % 2,23 % 3,03 %
Sortino -1,53 -0,18 -1,03
VAR 95 -0,65 % -0,65 % -0,88 %
VAR 99 -1,33 % -1,33 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,13 -0,77
TEV 1,26 % 1,73 % 2,46 %
Information ratio (IR) 1,03 0,23 0,79
Up Capture Ratio 0,70 0,69 0,65
Down Capture Ratio 0,69 0,61 0,61
Indice Omega 0,64 0,96 0,75
Reattività
Beta 0,72 0,66 0,64
R² 95,89 93,93 93,51
Beta bull 0,69 0,69 0,64
Beta bear 0,79 0,67 0,65
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,07 0,06
Kurtosis 0,99 1,43 1,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index